Mathematik im Investmentbanking SS 2018
Vorlesender: Herr Prof. Dr. Vladimir Shikhman
Übungsleiter: Herr Dr. Oleg Wilfer
Zielgruppe: ob: B_FM__2, B_MaFM2, M_Fi__2, wob: B_WM__2, M_CS__1, M_CS__2, M_MaWM
SWS: 2 V, 2 Ü
Inhalt: Klassische Finanzmathematik, Barwerte, Methoden der Renditeberechnung, Zinsstrukturkurve (Spot Rates, Forward Rates), Zinsinstrumente (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap), Risikokennzahlen von Wertpapieren und konkreter Zinsinstrumente, Wirkungsweise und Bewertung von Optionen, Anwendungen der Optionspreistheorie, weitere Zinsinstrumente (Cap, Floor, strukturierte Produkte), Prinzipien des Portfoliomanagements
Abschluss: 60-minütige KlausurAktuelles
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 04.04.2018 | Beginn der Vorlesung |
| 13.04.2018 | Beginn der Übung |
Termine
| Tag | Zeit | Raum | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mittwoch | 09:15-10:45 | 2/W015 |
| Übung | Montag | 17:15-18:45 | 2/W015 |
Materialien
| Thema | Vorlesung | Übung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zinseszinsrechnung | Vorlesung1 | Übung1 | ||
| 2. Rentenrechnung | Vorlesung2 | Übung2 | ||
| 3. Tilgungsrechnung | Vorlesung3 | Übung3 | ||
| 4. Renditeermittlung | Vorlesung4 | Übung4 | ||
| 5. Investitionsrechnung | Vorlesung5 | Übung5 | ||
| 6. Zinsstrukturkurve | Vorlesung6 | Übung6 | ||
| 7. Zinsinstrumente | Vorlesung7 | Übung7 | ||
| 8. Risikokennzahlen | Vorlesung8 | Übung8 | ||
| 9. Optionen in diskreter Zeit | Vorlesung9 | Übung9 | ||
| 10. Aktienkurse | Vorlesung10 | Übung10 | ||
| 11. Optionen in stetiger Zeit | Vorlesung11 | Übung11 | ||
| 12. Anwendungen der Optionspreistheorie | Vorlesung12 | Übung12 | ||
| 13. Risikodiversifikation | Vorlesung13 | Übung13 | ||
| 14. Portfoliooptimierung | Vorlesung14 | Übung14 |
