Mathematik im Investmentbanking SS 2017
Vorlesender: Herr Prof. Dr. Vladimir Shikhman
Übungsleiter: Herr Dr. Oleg Wilfer
Zielgruppe: ob: B_FM__2, B_MaFM2, M_Fi__2 , wob: B_WM__2, M_CS__1, M_CS__2, M_MaWM2, M_MaWM4
SWS: 2 V, 2 Ü
Inhalt: Klassische Finanzmathematik, Barwerte, Methoden der Renditeberechnung, Zinsstrukturkurve (Spot Rates, Forward Rates), Zinsinstrumente (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap), Risikokennzahlen von Wertpapieren und konkreter Zinsinstrumente, Wirkungsweise und Bewertung von Optionen, Anwendungen der Optionspreistheorie, weitere Zinsinstrumente (Cap, Floor, strukturierte Produkte), Prinzipien des Portfoliomanagements
Abschluss: 60-minütige KlausurAktuelles
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 24-25.10.2017 | Die Klausur kann im Zeitraum 24-25.10.17 im Sekretariat in der Reichenhainer Str. 41, Raum 713 eingesehen werden. Das Sekretariat ist vormittags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. |
| 12.08.2017 | Die Klausur findet am 12.08.2017 um 9:00-10:00 (60-min) und 9:00-10:30 (90-min) im Raum 2/W012 statt. Als Hilfsmittel zugelassen sind Formelsammlungen, die auch selber verfasst sein dürfen, sowie Taschenrechner. |
| 12.07.2017 | Anstelle der Vorlesung findet ausnahmsweise die Übung statt. |
| 10.07.2017 | Anstelle der Übung findet ausnahmsweise die Vorlesung statt. |
| 28.06.2017 | Die Trainingsklausur (60-min) ist ab jetzt online verfügbar. Die Klausur (90-min) hat eine Aufgabe mehr. |
| 14.06.2017 | Anstelle der Vorlesung findet ausnahmsweise die Übung statt. |
| 05.06.2017 | Die Übung entfällt bedingt durch den Pfingstmontag. |
| 31.05.2017 | Anstelle der Vorlesung findet ausnahmsweise die Übung statt. |
| 01.05.2017 | Die Übung entfällt bedingt durch den Tag der Arbeit. |
| 17.04.2017 | Die Übung entfällt bedingt durch die Osternfeiertage. |
| 05.04.2017 | Beginn der Vorlesung |
| 10.04.2017 | Beginn der Übung |
Termine
| Tag | Zeit | Raum | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mittwoch | 09:15-10:45 | 2/W015 |
| Übung | Montag | 17:15-18:45 | 2/W015 |
Materialien
| Thema | Vorlesung | Übung |
|---|---|---|
| 1. Intertemporärer Konsum nach Fisher | Vorlesung1 | Übung1 |
| 2. Zinseszinsrechnung | Vorlesung2 | Übung2 |
| 3. Rentenrechnung | Vorlesung3 | Übung3 |
| 4. Renditeermittlung | Vorlesung4 | Übung4 |
| 5. Tilgungsrechnung | Vorlesung5 | Übung5 |
| 6. Kursrechnung | Vorlesung6 | Übung6 |
| 7. Investitionsrechnung | Vorlesung7 | Übung7 |
| 8. Zinsstrukturkurve | Vorlesung8 | Übung8 |
| 9. Zinsinstrumente | Vorlesung9 | Übung9 |
| 10. Risikokennzahlen | Vorlesung10 | Übung10 |
| 11. Bewertung von Optionen | Vorlesung11 | |
| 12. Optionspreistheorie | Vorlesung12 | |
| 13. Portfoliooptimierung | Vorlesung13 |
