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Professur Wirtschaftsmathematik
Professur für Wirtschaftsmathematik

Mathematik im Investmentbanking SS 2019

Vorlesender: Herr Prof. Dr. Vladimir Shikhman

Übungsleiter: Herr Ruben Schlotter, M. Sc.

Zielgruppe: ob: B_FM__2, B_MaFM2, M_Fi__2, wob: B_WM__2, M_CS__1, M_CS__2, M_MaWM

SWS: 2 V, 2 Ü

Inhalt: Klassische Finanzmathematik, Barwerte, Methoden der Renditeberechnung, Zinsstrukturkurve (Spot Rates, Forward Rates), Zinsinstrumente (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap), Risikokennzahlen von Wertpapieren und konkreter Zinsinstrumente, Wirkungsweise und Bewertung von Optionen, Anwendungen der Optionspreistheorie, weitere Zinsinstrumente (Cap, Floor, strukturierte Produkte), Prinzipien des Portfoliomanagements

Abschluss: 60-minütige Klausur

Aktuelles

Wann? Was?
04.-07.11.2019 Die Klausur kann im Zeitraum 04.-07.11.19 im Sekretariat in der Reichenhainer Str. 41, Raum 713 eingesehen werden. Das Sekretariat ist vormittags in der Zeit von 9.00 bis 12.30 Uhr besetzt.
23.07.2019 Die Klausur findet am 23.07.2019 um 8:00-9:00 (60-min) im Raum 2/N012 statt. Als Hilfsmittel zugelassen sind Formelsammlungen, die auch selber verfasst sein dürfen, sowie Taschenrechner, nicht aber die vorgerechneten Übungsaufgaben. Bitte rechnet zur Vorbereitung alte Klausuren durch!
10.07.2019 Ausnahmsweise findet die Übung anstelle der Vorlesung statt.
03.07.2019 Ausnahmsweise findet die Übung anstelle der Vorlesung statt.
24.06.2019 Ausnahmsweise findet die Vorlesung anstelle der Übung statt.
03.06.2019 ACHTUNG! Ausfall aufgrund von Krankheit.
13.05.2019 Bitte nehmt an der uniweiten Studierendenbefragung TUCpanel teil. Die Informationen zu TUCpanel sind auf der folgenden Folie zusammengefasst.
08.05.2019 Ausnahmsweise findet die Übung anstelle der Vorlesung statt.
29.04.2019 Ausnahmsweise findet die Vorlesung anstelle der Übung statt.
03.04.2019 Beginn der Vorlesung
08.04.2019 Beginn der Übung

Termine

  Tag Zeit Raum
Vorlesung Mittwoch 09:15-10:45 2/W015
Übung Montag 17:15-18:45 2/W015

Materialien

Thema Vorlesung Übung
1. Zinseszinsrechnung Vorlesung1 Übung1  
2. Rentenrechnung Vorlesung2 Übung2
3. Tilgungsrechnung Vorlesung3 Übung3
4. Renditeermittlung Vorlesung4 Übung4
5. Investitionsrechnung Vorlesung5 Übung5  
6. Zinsstrukturkurve Vorlesung6 Übung6  
7. Risikokennzahlen Vorlesung7 Übung7
8. Zinsinstrumente Vorlesung8 Übung8
9. Optionen in diskreter Zeit Vorlesung9 Übung9
10. Aktienkurse Vorlesung10 Übung10    
11. Optionen in stetiger Zeit Vorlesung11 Übung11    
12. Anwendungen der Optionspreistheorie Vorlesung12    
13. Portfoliooptimierung Vorlesung13    

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