Numerik gewöhnlicher DifferentialgleichungenProf. Ernst, WS 2014/15
Inhalt
(Mögliche) Themen der Vorlesung:
- Konvergenz numerischer Approximationen
- Lineare Mehrschrittverfahren
- Runge-Kutta-Verfahren
- Schrittweitensteuerung
- Steife Systeme
- Krylov-Unterraumverfahren
- Stochastische Differentialgleichungen
Im kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden sich noch
weitere Informationen.
Aktuelles
| 04.02.2015 |
Die Vorlesung am 05.02.15 findet planmäßig statt. | 15.01.2015 |
ACHTUNG! Die verbleibenden 2 Übungen finden am 21.01.15 und 04.02.15 um jeweils 11:30 Uhr im Raum 2/41/705 statt. | Erste Vorlesung: |
Montag, den 13.10.2014. |
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Termine
Keine Lehrveranstaltung gefunden.
Vorlesung
Materialien zur Vorlesung
Literatur
- John D. Lambert. Numerical Methods for Ordinary Differential Systems: The Initial Value Problem. Wiley, 1991.
- Martin Braun. Differentialgleichungen und ihre Anwendungen. Springer-Verlag, 1979.
- Wolfram Luther, Klaus Niederdrenk, Fritz Reutter, Harry Yserentant. Gewöhnliche Differentialgleichungen: Analytische und Numerische Behandlung. Vieweg, 1987.
Folien
- Organisatorisches (17.02.2015)
- Einleitung (17.02.2015)
- Numerische Methoden für Anfangswertprobleme (17.02.2015)
- Lineare Mehrschrittverfahren (17.02.2015)
- Runge-Kutta-Verfahren (17.02.2015)
- Steife Differentialgleichungen (17.02.2015)
- Alle Folien (17.02.2015)
Übung
- 1. Übung: Lineare Differenzengleichungen
- 2. Übung: Die Matrixexponentialfunktion
- 3. Übung: Einschrittverfahren
- MATLAB-Routinen zu 3. Übung
- 4. Übung: MATLAB-Routinen
- MATLAB-Routinen zu 4. Übung
- 5. Übung: Lineare Mehrschrittverfahren
- MATLAB-Routinen zu 5. Übung
- 6. Übung: Runge-Kutta-Verfahren
- MATLAB-Routinen zu 6. Übung