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Im Land der aufgehenden Sonne

Internationales Interesse für die Forschungstätigkeit von Dr. Dana Düvelmeyer -Wirtschaftsmathematikerin verbrachte den Sommer an der University of Tokyo

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Dr. Dana Düvelmeyer mit Prof. Masahiro Yamamoto vor dem silbernen Pavillon Ginkakuji in Kyoto. Foto: privat

Die im Juni 2005 zum Dr. rer. nat. promovierte Diplom-Wirtschaftsmathematikerin Dana Düvelmeyer erntet nationales und internationales Interesse für ihre Forschungstätigkeit auf dem Grenzgebiet zwischen der Finanzmathematik und der Theorie der inversen Probleme, so zum Beispiel vom japanischen Professor Masahiro Yamamoto der Universität Tokio. Die japanische Forschungsförderung JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) finanzierte ihr im Rahmen des DAAD-JSPS-Sommerprogramms einen elfwöchigen Forschungsaufenthalt an der Universität Tokio, um gemeinsam mit den japanischen Kollegen um Prof. Yamamoto an Problemstellungen der Theorie inverser Probleme zu arbeiten.

„Japan war eine großartige Erfahrung für mich. Die japanische Kultur ist eine komplett andere, doch die Mathematik ist natürlich die selbe“, schmunzelt die 28-Jährige. Dana Düvelmeyer war erstaunt über die offene und freundliche Art der Japaner und einige Klischees fand sie auch bestätigt. Einen intensiven Kontaktaustausch zum japanischen Forscherteam gab es bereits im Vorfeld durch Prof. Dr. Bernd Hofmann, der die Professur für Analysis - Inverse Probleme an der Chemnitzer Universität inne hat. Bereits seit 1990 pflegen Hofmann und Yamamoto den Wissenstransfer und so begrüßte Hofmann den Forschungsaufenthalt der wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Team seines japanischen Kollegen sehr.

„Auch auf fachlicher Ebene war die Zusammenarbeit sehr gut“, erzählt die Wirtschaftsmathematikerin. Düvelmeyer arbeitete in Tokio mit an der Parameterbestimmung zu Jump-Diffusionsprozessen sowie an neuen Ideen zur Problembehandlung. Mit dem Thema war sie durch ihre Dissertation bereits eng vertraut. „Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusionsprozesse“, so lautete der Titel ihrer Dissertation, und der klingt für den Laien wahrlich etwas „fach-japanisch“. Im Speziellen beschäftigte sie sich aber mit der Parameterschätzung für das Kursmodell der Jump-Diffusions-Prozesse, das in der Finanzmathematik, z.B. bei der Modellierung von Aktienkursen, Anwendung findet und auch Kurssprünge erklärt. In diesem Modell treten Inkorrektheitsphänomene bei der Parameterschätzung auf, die durch Regularisierung jedoch überwunden werden können.

Für ihre Dissertation erhält Dr. Dana Düvelmeyer übrigens am 10. Oktober 2005 einen der Universitätspreise der TU Chemnitz. „Der Preis ist für meine wissenschaftliche Arbeit eine große Auszeichnung“, so Dana Düvelmeyer. Einer wissenschaftlichen Laufbahn steht sie aufgeschlossen gegenüber, sofern sich für sie die Möglichkeit dazu ergibt.

Stichwort: Jump-Diffusions-Prozess

Ein Jump-Diffusions-Prozess ist ein stochastischer Prozess der aus einem Diffusionsteil und einer Sprungkomponente besteht. Der Diffusionsteil beschreibt dabei übliche (stetige) Kursentwicklungen, d.h. die Kurse entwickeln sich entlang einer Geraden (Driftterm) recht schwankend. Mit dem Diffusions-Prozess kann man sehr gut Aktienkursbewegungen modellieren. Allerdings kann man am Aktienmarkt auch immer wieder Kurssprünge beobachten, die z.B. nach Bekanntgabe einer unerwarteten (positiv oder negativ) Nachricht auftreten. Diese Kurssprünge können mit dem Diffusionsprozess aber nicht modelliert werden, so dass man dem stochastischen Prozess noch eine Sprungkomponente zufügt. (Quelle: Düvelmeyer)

Weitere Informationen erteilt Dr. Dana Düvelmeyer, Telefon (03 71) 5 31 – 21 67, E-Mail dana.duevelmeyer@mathematik.tu-chemnitz.de.

Das JSPS-Förderprogramm im Internet: http://jsps-bonn.de

(Autorin: Janine Mahler)

Mario Steinebach
26.09.2005

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