Informationen für Studenten

Mathematik in den Medien

• FAZ: Nachwuchs Mathematiker und Aktuare
• DIE ZEIT: Warum master?
• DMV Jahrestagung in Chemnitz: Mathematik Undercover: Design und Architektur

Prüfungen

• Anmeldungen dazu bitte bei ► Frau Jana Hilber
• Termine: Während der regulären Prüfungsperiode

Skripte und ergänzende Unterlagen zu Vorlesungen

Current lectures

• Time Series Analysis, Zeitreihenanalyse
  • OPAL
  • Skriptum/ lecture notes
• Quantitative finance, stochastische Finanzmärkte
  • OPAL
  • Skriptum/ lecture notes
• Proseminar: Finanz- und Wirtschaftsmathmeatik

More lectures

• Portfoliooptimierung
  • Skriptum/ lecture notes
  • Folien Markowitz und CAPM, Python code (Jupyter Notebook: with thanks to Georgiy Kupenskiy)
  • OPAL
• Mathematische Statistik
  • Skriptum/ lecture notes
  • OPAL
• Uncertainty Quantification/ Statistics in data science
• Höhere Mathematik II (OPAL)
• analytische Zahlentheorie
• Stochastik

Abschlussarbeiten

• Wichtige Hinweise für Abschlussarbeiten: all details on overleaf
• Themenvorschläge für Abschlussarbeiten:
  • Forecasting time series
  • Forecasting time series with RKHS kernels
  • Simulation of stochastic differential equations
  • Portfoliooptimization
  • Multivariate normal distribution
  • In Zusammenarbeit mit einem Chemnitzer Unternehmen (und mit Aussicht auf eine Anstellung): Konstruktion (Optimierung) von Bauelementen unter Nebenbedingungen
  • Risikomanagement/ Pricing von Optionen bzw. Portfoliooptimierung: in Kooperation mit VNG
  • stochastic optimzation and control
  • kriging und Geostatistik
  • commodity prices; Preisentwicklung von Rohstoffen und Legierungen
  • chance constraints
  • comparisons methods for dependent risks and risk measures
  • credit ratings
  • stress testing
  • tight bounds for risk measures (as AV@R, EV@R, L^p-norm bounds, etc.)
  • Versicherung: Solvency II und viele weitere aktuelle aktuarielle Themen
  • scientific Topic of the Year der deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
  • reinsurance
  • Elektrizitätspreise: Zeitreihen, Periodizitäten, Spektren, etc.
  • Emissionsrechtehandel
  • fractional stochastic processes
  • Parameteridentifikation (als inverses Problem)
  • planning of stochastic lot sizes (in Kooperation mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
  • propagation of densities in a gravitational field
  • ...
  • Ihr Vorschlag?
• Forschungsseminar OR, Finanz- und Wirtschaftsmathematik