Navigation

Inhalt Hotkeys
Fakultät für Mathematik
Fakultät für Mathematik
Bot, Radu Ioan; Lorenz, Nicole; Wanka, Gert : Optimality conditions for portfolio optimization problems with convex deviation measures as objective functions

Bot, Radu Ioan ; Lorenz, Nicole ; Wanka, Gert : Optimality conditions for portfolio optimization problems with convex deviation measures as objective functions


Author(s):
Bot, Radu Ioan
Lorenz, Nicole
Wanka, Gert
Title:
Optimality conditions for portfolio optimization problems with convex deviation measures as objective functions
Electronic source:
application/pdf
Preprint series:
Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Mathematik (Germany). Preprint 4, 2007
Mathematics Subject Classification:
46N10 [ Applications in optimization, convex analysis, mathematical programming, economics ]
49N15 [ Duality theory ]
90C46 [ Optimality conditions, duality ]
Abstract:
In this paper we derive by means of the duality theory necessary and sufficient optimality conditions for convex optimization problems having as objective function the composition of a convex function and a linear continuous mapping defined on a separated locally convex space with values in an finite-dimensional space. We use the general results for deriving optimality conditions for two portfolio optimization problems having as objective functions different convex deviation measures.
Keywords:
portfolio optimization, duality, convex deviation measures, optimality conditions
Language:
English
Publication time:
2 / 2007

Presseartikel

  • Mehr Mathe dank Diplom

    TU Chemnitz bietet ab dem kommendem Wintersemester den modularisierten Diplomstudiengang Mathematik an …

  • „In Chemnitz ist sehr viel passiert“

    Im Podcast erzählt Prof. Martin Stoll, welche Serien er auf Netflix schaut, was ihn an Oxford fasziniert und wie es sich anfühlt, nach zwölf Jahren als Professor nach Chemnitz zurückzukehren …

  • MINT gewinnt

    Drei sächsische Hochschulen verfolgen unterschiedliche Konzepte, um Studieninteressenten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik schmackhaft zu machen …

  • Mathematik ganz alltagsnah

    „Videowoche der Mathematik“ zeigt das Fach von seiner spannenden, menschlichen und alltagstauglichen Seite …