Stochastische Simulation

Vorlesung

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Inhalt der Vorlesung

• Einführung
• Generatoren von Pseudozufallszahlen der Gleichverteilung
• Simulation von Realisierungen einer beliebigen (univariaten) Verteilung
• Simulation von abhängigen Zufallsvektoren und Copulas
• Stochastische Prozesse
• Monte-Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
• Methoden der Varianzreduktion

Literatur

• Søren Asmussen and Peter W. Glynn: Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis, Springer, 2007
  (online bei SpringerLink)
• Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer Berlin, 2004
  
• Korn R., Korn E. and Kroisandt G.: Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance, Chapman & Hall/CRC, 2010
  
• James E. Gentle: Random Number Generation and Monte Carlo Methods,2ed Springer Berlin, 2003
  
• M. Kolonko: Stochastische Simulation, Springer, 2008
  (online bei SpringerLink)
• M. Güther und A. Jürgel: Finanzderivate mit Matlab, 2. Auflage, Springer, 2010
  (online bei SpringerLink)
• Müller-Gronbach, E. Novak und K. Ritter: Monte Carlo-Algorithmen Springer, 2012
  (online bei SpringerLink)
• Christian P. Robert und George Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R Springer, 2010
  (online bei SpringerLink)
• Donald E. Knuth: The art of computer programming, Volume 2, Addison-Wesley, Amsterdam, 1997
  
• Luc Devroy: Non-Uniform Random Variate Generation Springer, New York 1986, online
• A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press, 2005
  
• R. B. Nelsen: An Introduction to Copulas, Springer, 2006
  (online bei SpringerLink)
• Gianfausto Salvadori, Carlo De Michele, Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso: Extremes in Nature: An Approach Using Copulas, Springer, Dordrecht, 2007
  

Nützliche Links

• Random.org - Generierung echter Zufallszahlen
• Applet zum Buffon'schen Nadelexperiment
• Matheprisma - Zufall im Computer