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Stochastische Simulation
Vorlesung Stochastische Simulation

Stochastische Simulation

Vorlesung

Donnerstag, 9.15 - 10.45 Uhr, 2/W015

Aktuelles

  • Einschreibung zur Vorlesung im BPS (für einfache Kommunikation, Absprache mündliche Prüfungstermine etc.)
  • Corona Alternative

  • Aufgrund des Corona Shutdowns öffnet die Universität zeitigstens im Mai, die Vorlesung bzw. ein damit verbundes Alternativ-Online-Programm beginnt aber bereits in der ersten Vorlesungswoche oder mit nur leichten Verzögerungen
  • Zusätzlich zum Durcharbeiten des Skripts werde ich Vorlesungsvideos (siehe BPS-Kurs) erstellen und einen virtuellen Klassenraum einrichten (Termine hierfür gebe ich auf dieser Internetseite und via E-Mail über OPAL bekannt - bitte checken Sie regelmäßig Ihren Uni-Mail-Account!) - aktuell erarbeite ich noch die Lösungen ...
  • Fragen bitte via E-Mail oder Forum im BPS jederzeit an mich.

Inhalt der Vorlesung

  • Einführung
  • Generatoren von Pseudozufallszahlen der Gleichverteilung
  • Simulation von Realisierungen einer beliebigen (univariaten) Verteilung
  • Simulation von abhängigen Zufallsvektoren
  • Stochastische Prozesse
  • Monte-Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
  • Methoden der Varianzreduktion

Literatur

  • Søren Asmussen and Peter W. Glynn: Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis, Springer, 2007
    (online bei SpringerLink)
  • Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer Berlin, 2004
  • Korn R., Korn E. and Kroisandt G.: Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance, Chapman & Hall/CRC, 2010
  • James E. Gentle: Random Number Generation and Monte Carlo Methods,2ed Springer Berlin, 2003
  • M. Kolonko: Stochastische Simulation, Springer, 2008
    (online bei SpringerLink)
  • M. Güther und A. Jürgel: Finanzderivate mit Matlab, 2. Auflage, Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)
  • Müller-Gronbach, E. Novak und K. Ritter: Monte Carlo-Algorithmen Springer, 2012
    (online bei SpringerLink)
  • Christian P. Robert und George Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)
  • Donald E. Knuth: The art of computer programming, Volume 2, Addison-Wesley, Amsterdam, 1997
  • Luc Devroy: Non-Uniform Random Variate Generation Springer, New York 1986, online
  • A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press, 2005
  • R. B. Nelsen: An Introduction to Copulas, Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)
  • Gianfausto Salvadori, Carlo De Michele, Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso: Extremes in Nature: An Approach Using Copulas, Springer, Dordrecht, 2007

Nützliche Links

Dr. Dana Uhlig 2020-09-02 13:59:13   http://www.tu-chemnitz.de/~dana  E-mail an dana.uhlig@...

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