Navigation

Inhalt Hotkeys
Fakultät für Mathematik
Fakultät für Mathematik
Bot, Radu Ioan; Lorenz, Nicole; Wanka, Gert : Some formulas for the conjugate of convex risk measures

Bot, Radu Ioan ; Lorenz, Nicole ; Wanka, Gert : Some formulas for the conjugate of convex risk measures


Author(s):
Bot, Radu Ioan
Lorenz, Nicole
Wanka, Gert
Title:
Some formulas for the conjugate of convex risk measures
Electronic source:
application/pdf
Preprint series:
Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Mathematik (Germany). Preprint 19, 2006
Mathematics Subject Classification:
90C15 [ Stochastic programming ]
49N15 [ Duality theory ]
91B30 [ Risk theory, insurance ]
Abstract:
The aim of this paper is to give formulas for the conjugate functions of different convex risk measures. To this end we use, on the one hand, some classical results from convex analysis and, on the other hand, some tools from the conjugate duality theory. The characterizations of the so-called deviation measures recently given in the literature (see [8]) follow immediately from our results as natural consequences.
Keywords:
conjugate functions, conjugate duality, convex risk measures, convex deviation measures
Language:
English
Publication time:
11 / 2006

Presseartikel

  • MINT gewinnt

    Drei sächsische Hochschulen verfolgen unterschiedliche Konzepte, um Studieninteressenten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik schmackhaft zu machen …

  • Mathematik ganz alltagsnah

    „Videowoche der Mathematik“ zeigt das Fach von seiner spannenden, menschlichen und alltagstauglichen Seite …

  • Wahlzeit an der Universität

    Wahlvorschläge für Organe und Ämter an der TU Chemnitz können bis zum 23. Oktober 2017 eingereicht werden – Briefwahlanträge sind bis 27. Oktober 2017 zu stellen …