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Fakultät für Mathematik
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Hofmann, B. : Formulierung von Anti-Trend-Strategien bei Zeitreihen und einige empirische Studien

Hofmann, B. : Formulierung von Anti-Trend-Strategien bei Zeitreihen und einige empirische Studien


Author(s) :
Hofmann, B.
Title :
Formulierung von Anti-Trend-Strategien bei Zeitreihen und einige empirische Studien
Preprint series
Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Mathematik (Germany). Preprint 99-8, 1999
Mathematics Subject Classification :
62M20 [ Prediction, etc. (statistics) ]
62M10 [ Time series, etc. (statistics) ]
Abstract :
Based on ideas of asset management a mathematical formulation of anti-trend-strategies in time series is given. The strategies use qualified growth and decay periods of the time series for handling future contracts. A couple of case studies with DAX intraday data illustrates the considerations.
Keywords :
time series, prediction, anti-trend strategy, future contracts, qualified growth and decay, DAX intraday data
Language :
english
Publication time :
9/1999

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