Finanzmathematik WS 2014/15
Vorlesender: Herr Dr. Vladimir Shikhman
Zielgruppe: obl.: B_MaFM1; wob.: B_MaWM5
SWS: 2 V / 1 Ü
Inhalt:
- Zins- und Zinseszinsrechnung; lineare, geometrische, unterjährige, stetige Verzinsung, Diskontfunktionen, Jahresersatzrate,
- Rentenrechnung (starre, dynamische, asymptotische und ewige Rente, Bar-, End- und Zeitwerte)
- Tilgungsrechnung (Renten-, Annuitäten- und Zinsschuldtilgung, Tilgungsformeln, Tilgungen mit zusätzlichem und eingeschlossenem Aufgeld)
- Kursrechnung ( Kurs- und Renditeberechnung, Änderungen von Kurs und Rendite mittels Differenzial, Satz über die implizite Funktion)
- Methodik der Renditeberechnung (Äquivalenzprinzip, Barwertvergleich, Zeitabhängigkeit von Zahlungen, deutsche Preisangabenverordnung)
- Kursrisiken von Wertpapieren (Risikokennzahlen, partielle Ableitungen und Taylorentwicklung, Duration, Konvexität, Dispersion, Immunisierungseigenschaft der Duration)
- Portfoliomanagement
Abschluss: Schriftliche Prüfung 90 Minuten oder Teil der Fachprüfung
Aktuelles
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 15.01.2015 | Bedingt durch den Tag der offenen Tür an der TU Chemnitz am 15.01.2015 (Donnerstag), findet die Vorlesung im Raum 1/208A von 9:30 bis 11:00 Uhr statt (also 15 Minuten später als gewohnt). |
| 06.01.2015 | Im neuen Jahr fängt der Übungsbetrieb am 06.01.2015 (Dienstag) an. |
Vorlesung und Übung
| Lehrveranstaltung | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorlesung | Donnerstag, 9.15–10.45 Uhr | 2/N105 |
| Übung | Dienstag (14-tägig), 11.30–13.00 Uhr | 2/N105 |
Skript
- 1. Vorlesung (16.10.2014)
- 2. Vorlesung (23.10.2014)
- 3. Vorlesung (30.10.2014)
- 4. Vorlesung (06.11.2014)
- 5. Vorlesung (13.11.2014)
- 6. Vorlesung (20.11.2014)
- 7. Vorlesung (27.11.2014)
- 8. Vorlesung (04.12.2014)
- 9. Vorlesung (11.12.2014)
- 10. Vorlesung (18.12.2014)
- 11. Vorlesung (08.01.2015)
- 12. Vorlesung (15.01.2015)
- 13. Vorlesung (22.01.2015)
- 14. Vorlesung (29.01.2015)
- 15. Vorlesung (05.02.2015)
Literaturempfehlungen
- B. Luderer: Starthilfe Finanzmathematik. Zinsen – Kurse – Renditen, Vieweg+Teubner Verlag, 3. Auflage: 2011, ISBN: 978-3-8348-1548-4
- W. Grundmann, B. Luderer: Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Wertpapieranalyse: Formeln und Begriffe, Vieweg+Teubner Verlag, 3. Auflage: 2009, ISBN 978-3-8348-0820-2
