Mathematik im Investmentbanking
Vorlesung im Sommersemester 2015 an der TU Chemnitz
Koordinaten:
Vorlesung Di 15:30-17:00 2/W015
Übung:
Dr. Martin Tautenhahn,
Übungsblätter als pdf files:
ebendort
1. Klassische Finanzmathematik
1.0 Vorspiel
1.1 Einfache Verzinsung
1.2 Zinseszinsrechnung
1.3 Rentenrechnung
2. Gegenwartswerte
2.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten
2.2 Berechnung von Gegenwartswerten
2.3 Barwerte von Anleihen und Aktien
3. Ermittlung der Effektivverzinsung/Rendite
3.1 Grundlagen
3.2 Geldmarktpapiere
3.3 Kapitalmarktpapiere
3.4 Die Zinsstrukturkurve und ihre Bedeutung
4. Finanzinnovationen
4.1 Forward Rate Agreement -FRA
4.2 Zinsswaps
5. Risikokennzahlen
5.1 Definition und Eigenschaften wichtiger Risikokenntahlen
5.2 Zwischenspiel: Differenzierbarkeit, Ableitungen und der Satz von Taylor
5.3 Ausgewählte Risikokennzahlen
Literatur:
J. C. Hull: Optionen, Futures und andere Derivate, 2006, 6. Jg.
B. Luderer: Starthilfe Finanzmathematik: Zinsen - Kurse - Renditen. 2003 2. Jg