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Stochastische Prozesse |
| Art / SWS |
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Vorlesung 3 + Übung 3 |
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| Dozent |
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Prof. Radons, Schubert, Heidernätsch |
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| Hörer |
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B_Ph_4, B_Ph_6, M_Ph_2, B_CS_4, B_SK_4, B_SK_6 |
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Raum / Zeit |
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| 2/Eb7 |
/ Donnerstag (V) |
11:30 - 13:45 |
| 2/P202 |
/ Dienstag (Ü1) |
15:30 - 17:45 |
| 2/P202 |
/ Mittwoch (Ü2) |
7:30 - 9:45 |
| 2/P202 |
/ Donnerstag (Ü3) |
8:30 - 10:45 |
Terminänderungen:
Die Übung am Dienstag, dem 10. Juli,
wird um 30 Min. nach hinten verschoben:
Die neuen Zeiten sind folglich 16:00 - 18:15 Uhr. |
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Inhalt |
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Stochastische Prozesse in den Naturwissenschaften
- Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Transformationsgesetz für Wahrscheinlichkeiten
- Multivariate Verteilungen
- Erwartungswerte, Momente, Kumulanten, charakteristische Funktion
- Stochastische Prozesse
- Gaußsches weißes Rauschen
- Markov-Prozesse
- Wiener-Prozess
- Ornstein-Uhlenbeck-Prozess
- Poisson-Prozess
- Mastergleichung aus Chapman-Kolmogorov-Gleichung
- Fokker-Planck-Gleichung
- Langevin-Gleichung
- Additives Rauschen
- Multiplikatives Rauschen
- Numerik der Mastergleichungen
- Monte-Carlo-Methoden
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Literatur |
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Semesterapparat Prof. Radons : Stochastische Prozesse Naturwissenschaften, Standort: Teilbibliothek Natur- und Ingenieurwissenschaften
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Honerkamp, Josef: Stochastische dynamische Systeme. Konzepte, numerische Methoden, Datenanalysen. Weinheim [u.a.] (1990).
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Papoulis, Athanasios: Probability & statistics. Englewood Cliffs, NJ (1990).
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Haken, Hermann: Synergetik: eine Einführung ; Nichtgleichgewichts-Phasenübergänge und Selbstorganisation in Physik, Chemie und Biologie. Berlin ; Heidelberg [u.a.] (1990).
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Karlin, Samuel / Taylor, Howard M.: A first course in stochastic processes. San Diego, Calif. [u.a.] (2001).
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Feller, William : An introduction to probability theory and its applications [Mehrbändiges Werk]. New York, NY [u.a.].
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etc | |
Übungsblätter SS 2012
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