TU Chemnitz: Fakultät für Mathematik: Professur für Wirtschaftsmathematik: Mathematik im Investment Banking
Mathematik im Investment Banking SS12
Vorlesender: Herr Prof. Luderer
Zielgruppe: obl.: FMB2, wobl.: WMM6,8, WIKFL6,8
SWS: 2 V / 2 Ü
Empfehlungen: Grundkenntnisse in Finanzmathematik sollten vorhanden sein.
Inhalt: Klassische Finanzmathematik, Gegenwartswerte, Methoden der Renditeberechnung (insbesondere Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten, Zinsstrukturkurve (Spot Rates, Forward Rates), Zinsinstrumente (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap), Risikokennzahlen von Wertpapieren und konkreter Zinsinstrumente, Wirkungsweise und Bewertung von Optionen, Anwendungen der Optionspreistheorie, weitere Zinsinstrumente (Cap, Floor, strukturierte Produkte), Prinzipien des Portfoliomanagements
Abschluss: Schein mit Note oder Aufnahme in Fachprüfung
Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: SS 2013
Online-Version vom Vorlesungsverzeichnis der TU Chemnitz
Skript zur Vorlesung (pdf-file)
Aktuelles
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 20.12. | Die Schwerpunkte für die Klausur Mathematik im Investmentbanking finden Sie hier. |
Literaturempfehlungen
- Formelsammlung Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Wertpapieranalyse, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2009, 3. Auflage: 2009, ISBN 978-3-8348-0820-2 (gemeinsam mit W. Grundmann)
- Investment Banking, H. J. Hockmann, F. Thießen (Hrsg.),Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2002, 2. Auflage, 2007, ISBN 978-3-7910-2590-2
Formelsammlungen
Die wichtigsten finanzmathematischen Formeln (pdf-file).
Diese nicht autorisierte Formelsammlung wurde von Andreas Bunzel auf Grundlage der Vorlesung Mathematik des Investment Banking im Sommersemester 2000 erstellt.
Alte Übungen mit Lösungen
Übungen von 2001 (pdf)
Alte Klausuren mit Lösungen
Prüfungsklausuren 07/01, 02/03 und 07/04 und zugehörige Musterlösungen als zip-Archiv
Klausuren der Jahre 2004, 2006, 2008 (Februar) und 2008 (Juli)
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