Professur für Wirtschaftsmathematik






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Mathematik im Investment Banking SS10

Vorlesender: Herr Prof. Luderer

Zielgruppe: obl.: FMB2, wobl.: WMM6,8, WIKFL6,8

SWS: 2 V / 2 Ü

Empfehlungen: Grundkenntnisse in Finanzmathematik sollten vorhanden sein.

Inhalt: Klassische Finanzmathematik, Gegenwartswerte, Methoden der Renditeberechnung (insbesondere Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten, Zinsstrukturkurve (Spot Rates, Forward Rates), Zinsinstrumente (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap), Risikokennzahlen von Wertpapieren und konkreter Zinsinstrumente, Wirkungsweise und Bewertung von Optionen, Anwendungen der Optionspreistheorie, weitere Zinsinstrumente (Cap, Floor, strukturierte Produkte), Prinzipien des Portfoliomanagements

Abschluss: Schein mit Note oder Aufnahme in Fachprüfung

Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: SS 2011

Online-Version vom Vorlesungsverzeichnis der TU Chemnitz

Skript zur Vorlesung (pdf-file)

Aktuelles

Die Prüfungsschwerpunkte der Klausuren im Sommersemester 2011 sind hier zu finden (pdf).

Am Freitag, dem 16.12.2011, findet um 14 Uhr die Wiederholerklausur „Mathematik im Investment Banking” statt. (Raum 2/41/705) Vorherige Einschreibung im Prüfungsamt erforderlich.

Literaturempfehlungen

Formelsammlungen

Die wichtigsten finanzmathematischen Formeln (pdf-file).
Diese nicht autorisierte Formelsammlung wurde von Andreas Bunzel auf Grundlage der Vorlesung Mathematik des Investment Banking im Sommersemester 2000 erstellt.

Alte Übungen mit Lösungen

Übungen von 2001 (pdf)

Alte Klausuren mit Lösungen

Prüfungsklausuren 07/01, 02/03 und 07/04 und zugehörige Musterlösungen als zip-Archiv

Klausuren der Jahre 2004, 2006, 2008 (Februar) und 2008 (Juli)

Probleme beim Ansehen?

Auf der Seite Tipps und Antworten befinden sich Hinweise zum Umgang mit PDF- und PS-Dateien.