Professur für Wirtschaftsmathematik

Finanzmathematik

Vorlesender: Herr Prof. Dr. B. Luderer

Übungsleiter: Herr Dipl.-Math.oec J. Rückert

Zielgruppe: obl.: B_MaFM1; wob.: D_WM__5, 7; B_MaWW1, 3, 5; M_MaWW7

SWS: 2 V / 1 Ü

Inhalt:

  • Mathematische Grundlagen (Zahlenfolgen und -reihen, quasiharmonische Reihen, Methoden der Nullstellenbestimmung, Satz von Descartes)
  • Zins- und Zinseszinsrechnung lineare, geometrische, unterjährige, stetige Verzinsung, Diskontfunktionen, Jahresersatzrate, Fehlerabschätzungen
  • Rentenrechnung (starre, dynamische, asymptotische und ewige Rente, Bar-, End- und Zeitwerte)
  • Tilgungsrechnung (Renten-, Annuitäten- und Zinsschuldtilgung, Tilgungsformeln, Tilgungen mit zusätzlichem und eingeschlossenem Aufgeld)
  • Kursrechnung ( Kurs- und Renditeberechnung, Änderungen von Kurs und Rendite mittels Differenzial, Satz über die implizite Funktion)
  • Methodik der Renditeberechnung (Äquivalenzprinzip, Barwertvergleich, Zeitabhängigkeit von Zahlungen, deutsche Preisangabenverordnung)
  • Kursrisiken von Wertpapieren (Risikokennzahlen, partielle Ableitungen und Taylorentwicklung, Duration, Konvexität, Dispersion, Immunisierungseigenschaft der Duration)
  • Portfoliomanagement

 

Abschluss: Schein oder Aufnahme in Fachprüfung

Die Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: WS 2013/2014

Online-Version vom Vorlesungsverzeichnis der TU Chemnitz

 

 

Aktuelles

 

Wann? Was?
20.12. Die Schwerpunkte für die Klausur Finanzmathematik finden Sie hier.

Skripte

  • Formelsammlung (.pdf) Diese Formelsammlung wurde von Andreas Bunzel auf Grundlage der Vorlesung Mathematik des Investmentbanking im Sommersemester 2000 erstellt (ohne Garantie).

Alte Klausuren

  • Prüfungsklausur 2/08 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/07 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/06 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/05 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/04 mit Lösungen (.pdf)

Literaturempfehlungen



Probleme beim Ansehen? Auf der Seite Tipps und Antworten befinden sich Hinweise zum Umgang mit PDF- und PS-Dateien.