Professur für Wirtschaftsmathematik






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Finanzmathematik

Vorlesender: Herr Prof. Dr. B. Luderer

Übungsleiter: Herr Dipl.-Math.oec J. Rückert

Zielgruppe: obl.: B_MaFM1; wob.: D_WM__5, 7; B_MaWW1, 3, 5; M_MaWW7

SWS: 2 V / 1 Ü

Inhalt:

  • Mathematische Grundlagen (Zahlenfolgen und -reihen, quasiharmonische Reihen, Methoden der Nullstellenbestimmung, Satz von Descartes)
  • Zins- und Zinseszinsrechnung lineare, geometrische, unterjährige, stetige Verzinsung, Diskontfunktionen, Jahresersatzrate, Fehlerabschätzungen
  • Rentenrechnung (starre, dynamische, asymptotische und ewige Rente, Bar-, End- und Zeitwerte)
  • Tilgungsrechnung (Renten-, Annuitäten- und Zinsschuldtilgung, Tilgungsformeln, Tilgungen mit zusätzlichem und eingeschlossenem Aufgeld)
  • Kursrechnung ( Kurs- und Renditeberechnung, Änderungen von Kurs und Rendite mittels Differenzial, Satz über die implizite Funktion)
  • Methodik der Renditeberechnung (Äquivalenzprinzip, Barwertvergleich, Zeitabhängigkeit von Zahlungen, deutsche Preisangabenverordnung)
  • Kursrisiken von Wertpapieren (Risikokennzahlen, partielle Ableitungen und Taylorentwicklung, Duration, Konvexität, Dispersion, Immunisierungseigenschaft der Duration)
  • Portfoliomanagement

 

Abschluss: Schein oder Aufnahme in Fachprüfung

Die Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: WS 2012/2013

Online-Version vom Vorlesungsverzeichnis der TU Chemnitz

 

 

Aktuelles

 

Wann? Was?
17.10.11 Beginn der Vorlesung im Wintersemester 2011/12.
21.10.11 Statt der Übung erfolgt eine Vorlesung. Die erste Übung wird am 24.10.11 statt der Vorlesung gehalten.
24.10.11 Die Aufgabenblätter zur Übung finden Sie hier.
13.01.12 Beginn der Übungen im neuen Jahr.
Prüfungsschwerpunkte: (.doc)
27.01.12 Veröffentlichung eines 7. Übungsblattes sowie weiter Zusatzaufgaben zum Selbststudium finden Sie hier.

Vorlesung

 

Lehrveranstaltung Zeit Ort Hörergruppe
Vorlesung Montag,
15.30 - 17.00 Uhr		 Raum 2/W044
obl.: B_MaFM1;
wob.: D_WM__5,7; B_MaWW1, 3, 5; M_MaWW7

Übung

 

Lehrveranstaltung Zeit Ort Hörergruppe
Übung Freitag, 2. Wo,
07.30 - 09.15 Uhr		 Raum 2/N105
obl.: B_MaFM1;
wob.: D_WM__5,7; B_MaWW1, 3, 5; M_MaWW7

Skripte

  • Formelsammlung (.pdf) Diese Formelsammlung wurde von Andreas Bunzel auf Grundlage der Vorlesung Mathematik des Investmentbanking im Sommersemester 2000 erstellt (ohne Garantie).

Alte Klausuren

  • Prüfungsklausur 2/08 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/07 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/06 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/05 mit Lösungen (.pdf)
  • Prüfungsklausur 2/04 mit Lösungen (.pdf)

Literaturempfehlungen



Probleme beim Ansehen? Auf der Seite Tipps und Antworten befinden sich Hinweise zum Umgang mit PDF- und PS-Dateien.