Professur Stochastik
Seminar Stochastik

Seminar Stochastik

Termine

  • Vorbesprechungs-Termine
  • am 04.02.2011 um 11 Uhr im Raum 2/D101
  • am 08.04.2011 um 11.30 Uhr im Raum 2/41/705

Überblick

In dem Seminar werden verschiedene Aspekte der Theorie der großen Abweichung (large deviation principle) behandelt, unter anderem
  • Momentenerzeugende Funktion,
  • Bernstein Ungleichung,
  • Ratenfunktion,
  • Legendre Transformation,
  • Satz von Sanov,
  • Satz von Cramer.
Je nach der zur Verfügung stehenden Zeit werden die großen Abweichungen für unabhängige/abhängige Prozesse auf endlichen/unendlichen Rä:umen untersucht. Teilnehmende Studierende halten selbstständig einen Tafelvortrag. 3 Wochen vor dem Vortragstermin soll eine schriftliche Ausarbeitung (reine Handschrift oder LaTeX) abgegeben werden.

In dem Seminar wird der Stoff der Vorlesung Stochastik vorausgesetzt.

Literatur

  • T. V. Arak und A. Yu Zaitsev, Uniform Limit Theorems for Sums of Independent Random Variables, American Mathematical Society, 1988.
  • A. Dembo und O. Zeitouni, Large Deviations Techniques and Applications, Springer, 1998.
  • A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 2006.