TU Chemnitz: Fakultät für Mathematik: Professur Stochastik: Emmy-Noether Nachwuchsgruppe
Vorlesung Stochastische Prozesse II, Wintersemester 2006/07
- Vorlesungszeiten: Dienstags 2. Einheit
- Vorlesungsraum: Reichenhainer Str 39/41, 538
- Vorlesender: Dr. Ivan Veselić, Reichenhainer Str. 39/428, Telephon: 0371-531-32708
Vorlesungsart: wahlobligatorisch.
Zielgruppe: Studenten der Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Finanzmathematik, Physik und Informatik ab dem fünften Semester.
Die Vorlesung schließt an die Stochastischen Prozesse I an.
SWS: 2 V.
Abschluss: Schein ohne Note oder Fachprüfung, in der Regel zusammen mit der Vorlesung Stochastische Prozesse I.
Inhalt:
Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Untersuchung von Markovketten, vor allem mit kontinuierlichem Zeitparameter. Je nachdem ob es die Zeit erlaubt, werden danach Martingale und /oder die Brownsche Bewegung behandelt.Folgende Texte eignen sich zur Ergänzung und Wiederholung der Vorlesung :
H. Bauer, Mass- und Integrationstheorie, 2. Aufage, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1991.
H. Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, 5. Aufage, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2002.
P. Billingsley, Probability and Measure, Wiley, New York 1986.
W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol. I, II, 3rd ed., Wiley, New York, 1968.
W. König, Stochastische Prozesse I: Markovketten in diskreter und stetiger Zeit
Stochastische Prozesse II: Martingale und Brownsche Bewegung
Vorlesungsskript, Universität Leipzig, Sommersemester 2005 und Wintersemester 2005/6
http://www.math.uni-leipzig.de/~koenig/www/Skripte.html
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