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Aktuelle und abgeschloßene Arbeiten:

  • C. Weiser: Analyse von dynamischen Risikomaßen
    Die Arbeit beinhaltet eine Bewertung von ausgewählten dynamischen Risikomaßen in Anwendung auf einen simulierten Aktienkurs. Ziel soll es sein, das Risiko in Abhängigkeit der Inputparameter und der zugrunde gelegten Modelle zu quantifizieren und besonders die Unterschiede des dynamischen Value at Risk zu dem dynamischen Average Value at Risk kenntlich zu machen.
    Die theoretischen Grundlagen beinhalten zunächst die Darstellung bestimmter Eigenschaften sowie die Analyse konkreter Risikomaße anhand dieser Eigenschaften. Im Anschluss soll eine konkrete Risikobewertung eines Aktienkurses mit dynamischen Risikomaßen erfolgen. Die Modellierung des Aktienkurses, zur bestmöglichen Nachbildung realer Effekte, vollzieht sich in einem ersten Teil mit Hilfe der geometrischen Brownschen Bewegung. Anhand dieser Modellannahmen resultiert die Risikobemessung mit dem dynamischen Value at Risk als auch dem dynamischen Average Value at Risk in einer geschlossenen Formel. Eine anschließende Simulation wird die Ergebnisse grafisch veranschaulichen. In einem zweiten Teil erfolgt in äquivalenter Weise eine Risikobewertung auf Grundlage eines Jump-Diffusions-Prozesses. Dieses Modell ermöglicht es Kurssprünge in die Analyse einzubeziehen, lässt jedoch keine analytische Lösung mehr zu. Aus diesem Grund sollen Simulationsstudien dafür eine numerische Lösung herbeiführen.

  • N. Demuth: Statistik von Diffusionsmodellen mit Anwendung auf Zinsstrukturen

  • K. Harder: Swap-Markt Modelle für CDOs

  • N. Lacker: Kreditrisiken mit Shot-Noise Effekten

  • F. Gehmlich: Portfoliokreditrisiken

  • J. Gallitschke: Korrelationen und Kreditrisiko

  • H. Dahte: Good-Deal Bounds

  • J. Scherzer: Statistische Analyse von Shot-Noise-Effekten und Saisonalitäten auf Energiemärkten

  • O. Henze: Szenarioanalyse