Wissen, was gut ist. Studieren in Chemnitz.

 

Aktuelle und abgeschloßene Arbeiten:

Betreuung und Förderung mathematischen Nachwuchses ist eine der schönen Seiten des akademischen Lebens. Daher möchte ich darauf hinweisen, dass neben Studienabschlussarbeiten auch Besondere Lernleistungen für Abiturienten (BeLL) meine Aufmerksamkeit erfahren.

Von mir bisher betreute wissenschaftliche Arbeiten mit den Arbeitsschwerpunkten Statistik und Finanzmathematik.

  Bachelor-/Master-/Diplom
Henry Kadow Thema: Prognose von Globalstrahlungszeitreihen (Bachelorarbeit, 2013)
Katja Werner Thema: GARCH Prozesse und deren Anwendung auf Energiemärkten (Bachelorarbeit, 2013)
Patric  Bayer Thema: Bewertung von CAT-Bonds in einem Shot-Noise Modell (Bachelorarbeit, 2013)
Gregor Leimcke Thema: Statistische Analyse von Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung (Bachelorarbeit, 2012)
Tobias Kulke Thema: Emprirische Untersuchungen eines stochastischen Schadensreservemodells (Bachelorarbeit, 2012)
Susann Schumann Thema: Operationelle Risiken unter Shot-Noise Effekten (Bachelorarbeit, 2012)
Markus Roscher Thema: A Multi-Period Bank Run Model for Liquidity Risk (Bachelorarbeit, 2012)
Isabell Stein Thema: Heging von Strompreisrisiken (Bachelorarbeit, 2012)
Rick Hofmann Thema: Statistische Analyse von Elektrizitätsmodellen (Bachelorarbeit, 2012)

 

  Besondere Lernleistung für Abiturienten

  Max Irmscher

Thema: Einflüsse von Ratings auf Kredite (Datum: 11.01.2013)

Abstract: Die Besondere Lernleistung untersucht den Einfluss von Kreditratings auf das Risikomanagement. Dabei dient ein zeitdiskretes Kreditrisikomodell für ausfallbehaftete Zero Coupon Bonds als Grundlage der Analyse. Einführend werden zunächst einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie reflektiert, darauf aufbauend finanzmathematische Grundlagen in diskreten Modellen erarbeitet und im Anschluss ein Modell zur monetären Bewertung eines Kreditrisikos dargestellt. Die abschließende Analyse komplettiert die Arbeit.

 

  • E. Döhler: Aktuelle Trends in der Versicherungsmathematik (Bachelorarbeit, 2011)

  • J. Pecher: Aspekte der statistischen Analyse von Energiemärkten (Masterarbeit, 2011)

  • T. Bahner: Modellierung von CDS Spreads und die Bewertung von Total Return Credit Derivatives (Diplomarbeit, 2010)

  • C. Weiser: Analyse von dynamischen Risikomaßen (Bachelorarbeit, 2010)

  • N. Demuth: Statistik von Diffusionsmodellen mit Anwendung auf Zinsstrukturen (Diplomarbeit, 2010)

  • K. Harder: Swap-Markt Modelle für CDOs (Diplomarbeit, 2010)

  • N. Lacker: Kreditrisiken mit Shot-Noise Effekten (Bachelorarbeit, 2010)

  • F. Gehmlich: Portfoliokreditrisiken (Diplomarbeit, 2009)

  • J. Gallitschke: Korrelationen und Kreditrisiko (Diplomarbeit, 2009)

  • H. Dahte: Good-Deal Bounds (Diplomarbeit, 2009)

  • J. Scherzer: Statistische Analyse von Shot-Noise-Effekten und Saisonalitäten aufEnergiemärktens (Diplomarbeit, 2009)

  • O. Henze: Szenarioanalyse (Diplomarbeit, 2009)